回测的重要性：在消耗资金之前验证您的交易策略

在制定交易策略时，您是否直接使用它来测试它是盈利还是亏损？还是您宁愿尝试而又不冒险冒险？

从头开始建设-

“错误不是事后确定的事情，而是根据在那之前可获得的信息来确定的。”

回溯测试可通过使用历史数据发现交易策略如何发挥作用来帮助您评估交易策略的可行性。

假设您遇到了一种趋势，以下是一种众所周知的策略，并且发现它取决于快速和缓慢的指数移动平均（EMA）信号。

交易设置看起来像这样–

退出多头（卖出）–当30D EMA跌破90D EMA时

您认为交易该系统是个好主意吗？

这是交易设置中的净值曲线和亏损。如果您认为回测策略是浪费时间，请再考虑一下。如果您认为遵循简单的旧趋势是一个不错的策略，请再考虑一下！

回溯测试在交易者决定对实时市场中的实际资本进行风险之前模拟策略的风险和获利能力。

通过这些报告，您可以评估交易思路是否正在为您提供所需的结果。如果结果是积极的，则该策略从根本上是合理的，并且在实际实施时很可能会产生利润。

如果该策略产生了次优的结果（如设置后的趋势一样），则说明您必须优化或拒绝该策略。

只要可以量化交易想法，就可以对其进行回测。

优化策略

有几种方法可以改善策略，包括添加止损，目标利润，头寸调整，参数优化等。

继续以趋势跟踪为例，向其添加止损逻辑将产生以下结果–

重做包含目标利润的策略使该策略在降低风险的情况下获利颇丰。

警示语

看到回测-优化-回测周期可以为您提供该基本策略的即兴结果，因此很容易陷入“曲线拟合”的陷阱。过于乐观，最终您将得出一个策略，该策略仅在确切的事件在实时市场中重复出现时才会发挥作用。记得…

“太多的成功是敌人，太多的失败令人沮丧。”

但是，有一个总体思路很重要。因此，当您下次提出一种交易策略时，您是否会通过直接交易而确定它是盈利的还是亏损的？还是您决定在不进入实时市场的情况下解决这个问题？

作者是Arque.Tech的创始人。可以通过[email protected]与他联系。